휴리스틱 바이어스란 무엇인가? 블랙스완의 유래는?

휴리스틱(Heuristic)과 바이어스(Bias) 이론 이것은 대체 무엇일까?

 

 

휴리스틱 이론은 간단하게 말하면 과잉확신에 대한 잘못된 판단이라고 할 수 있다.

모든 리스크나 변수를 검토할 수 없기 때문에 현실적으로 만족할만한 답을 찾아버리는 것이다.

 

따라서 자신의 생각이 항상 옳다고 생각하고 남의 조언을 무시하거나 나쁜 쪽이나 리스크를 생각 안 하고 좋은 쪽과 행복한 결말만을 생각한다면 휴리스틱 이론에 해당한다고 할 수 있다.

 

바이어스 이론은 휴리스틱에 의해서 잘못된 결정을 내리는 것을 의미한다.

바이어스 이론은 두가지로 나뉘는데 현상유지 편향과 기정 편향으로 나뉜다.

현상유지 편향은 기 상황이 그대로 유지되기 바라는 것이고 기정 편향은 정해진 것을 그대로 따른다는 이론이다.

 

따라서 자기가 내린 결정에 대한 책임을 회피하거나 대응책을 마련하지 않고 잊고 싶어 하는 것이다.

 

실제로 사람들이 어떤 판단을 내릴때 휴리스틱과 바이어스의 이론에 따라 결정을 하는 경우가 많다고 한다.

 

리스크는 계산된 리스크와 계산할 수 없는 리스크로 나뉘어진다.

그중 계산할 수 없는 리스크는 블랙스완이라고 한다.

도저히 일어나지 않을 것 같은 일이 일어난 것을 블랙스완이라고 하는 것이다.

 

블랙스완이라는 단어를 이렇게 사용하게 된 일화가 있다.

 

1800년도 당시 호주가 영국의 식민지였을 때 호주에 다녀온 영국인(박물학자 존 레이섬이라는 얘기가 있다)이 호주에는 검은색 백조가 있다고 했다.

영국 사람들은 아무도 믿지 않았다. 당연히 백조는 상식상 하얗기 때문이다.

 

그런데 호주에는 실제로 있었다.

이렇게 일어나지 않을 것 같은 일이 일어난 것을 블랙스완이라고 하게 된다.

즉 예측도 안되고 통제도 안 되는 불가능한 계산이 안되는 상황 이런 상황들이 가져오는 파급효과

이것을 블랙스완이라고 한다.

 

우리는 모든 리스크를 검토하고 그것을 헤징할 수 있는 솔루션을 대비 해야한다.

하지만 아주 당연하게요 그 일에 대해 전문적인 지식이 없으면 어떤 리스크가 있을지 전혀 알 수가 없다.

어떤 사람이 해당 분야에 능력이 있는가 없는가를 판단하는 것은 리스크를 검토하는 능력 그리고 리스크가 발생했을 때 그 리스크를 헤징할 수 있는 솔루션을 내놓을 수 있는가 없는가의 차이라고 한다.

 

따라서 어떤 리스크가 있는지 많이 찾아내고 각각의 리스크는 어떻게 헤징할 수 있는지를 파악하고 대비하는 것이 중요하다.

 

참고 : 헤징(Hedging)이란? 증권용어로 손실을 방어하기 위한 양방향 투자를 말하지만 간단하게 위험 회피라고 해석하면 된다.